STAGE - Assistant Ingénieur d'études statistiques et automatisation Exercice de Stress-Test H/FLCL

Filiale du Groupe Crédit Agricole depuis 2003, LCL est une banque nationale avec plus de 1600 implantations, qui accompagne 6 millions de clients particuliers, professionnels ou privés. Elle est la banque d'une entreprise sur 3. LCL poursuit son ambition de devenir la banque assurance de référence en ville en étant n°1 de la satisfaction client. En plaçant l'Humain au cœur de ses transformations, LCL agit chaque jour pour ses collaborateurs comme pour la société. Pour cela, LCL s'inscrit avec une promesse forte et engageante : « L'Humain a de l'avenir et vous en avez chez LCL » En agissant chaque jour dans l'intérêt de la société, nous sommes un groupe engagé en faveur des diversités et de l'inclusion et plaçons l'humain au cœur de toutes nos transformations. Tous nos postes sont ouverts aux personnes en situation de handicap.

Vous rejoindrez, au sein de la Direction des Risques et Contrôle Permanent, l'équipe Modélisation des Risques de Crédit et Environnementaux. Dynamique et conviviale, cette dernière est composée de 16 ingénieur(e)s et traite des sujets variés (estimation des paramètres bâlois, dispositif de provisionnement, scores, exercices de stress-tests, mesure du risque physique et de transition, etc.). Vous évoluerez dans un environnement où les normes réglementaires en matière de gestion des risques côtoient une expertise métier reconnue dans de nombreux domaines de l'activité bancaire.

Description du poste

Les accords Bâle II stipulent aussi bien au titre du pilier I que du pilier II la nécessité de recourir à des exercices de stress-tests. Ceux-ci ont pour objectif de vérifier la résistance des banques face à des situations économiques attendue ou de crise. Plus précisément, les banques doivent quantifier l’évolution des niveaux de fonds propres et de provisions sur un horizon de plusieurs années, sur la base de conjonctures macro-économiques définies.

En tant qu’Assistant.e Ingénieur.e d'études statistiques et actuarielles, votre mission principale sera de renforcer le dispositif de réalisation d’un exercice de Stress-Test. Dans ce cadre, vous aurez pour mission de :

• Réaliser un état de l’art des méthodologies existantes de construction de stress tests, incluant la modélisation prospective économétrique (forward looking), l’estimation des matrices de migration de notation stressées, la projection des portefeuilles, ainsi que les calculs de provisions et de fonds propres ;
• Mettre en oeuvre un backtesting de la méthodologie de stress des matrices de migration de notation afin d’analyser leur robustesse sur un historique récent, en mobilisant des techniques innovantes d’évaluation de performance matricielle ;
• Développer un outil paramétrable et automatisé permettant d’exécuter l’ensemble du processus de stress testing de manière rapide, fiable et reproductible, en intégrant des modules statistiques avancés pour la modélisation, l’analyse de sensibilité et le calcul des impacts financiers ;
• Tester l’outil développé sur un exercice de stress test interne et/ou réglementaire, en le confrontant aux résultats historiques et aux éléments déjà disponibles afin d’en évaluer la précision et la pertinence.

Vous serez également amené(e) à contribuer à l’amélioration continue des travaux de l’équipe :

• En participant au développement de l’utilisation de nouvelles technologies de Data Science ;
• En assurant un rôle d’aide à la décision auprès de différents métiers (Engagements, Recouvrement, Risques et Contrôles Permanents, Direction Financière ou Marketing, etc.) par le biais d’analyses quantitatives « ad hoc ».